PROJEKTAS

Automatizuokite prekybą naudodami Python prekybos programinę įrangą

Individualizuotos programinės įrangos kūrimas, Python prekybos automatizavimas, Brokerio API integracija, Excel prekybos duomenys, Strategijų atgalinis testavimas, Opcionų prekybos automatizavimas, Prekybos skydeliai

  • Sritis: Finansų prekyba
  • Lenkija Vieta: Lenkija
  • Įgyvendinimo trukmė: 16 savaitės
  • Technologijos: Python, ccxt
4+ mėnesiai

Ši algoritminės prekybos įmonė daug laiko skiria rinkos duomenims, skaičiuoklių įvestims, strategijų tikrinimui ir brokerio pavedimams tvarkyti rankiniu būdu. Programinė įranga sujungia brokerių paskyras su rinkos duomenimis ir prekybos strategijomis, kad automatizuotų pirkimą ir pardavimą. Ji nuskaito Excel prekybos įvestis ir grąžina pavedimų, pozicijų bei atgalinio testavimo informaciją įmonės komandai, taip padėdama sumažinti rankinį darbą, pasikartojantį duomenų tvarkymą ir pavedimų vykdymo pastangas.

Santrauka

Problema

Įmonė daug laiko skiria rankinei rinkos analizei, darbui su skaičiuoklėmis ir pavedimų pateikimui.

Sprendimas

Sprendimas tapo Python prekybos programine įranga, sujungiančia rinkos duomenis, strategijos logiką, skaičiuokles ir brokerių paskyras.

Rezultatas

Programinė įranga sukurta siekiant sumažinti rankinį prekybos darbą, pasikartojantį duomenų tvarkymą ir išvengiamas pavedimų vykdymo pastangas.

Kliento istorija

Klientas yra algoritminės prekybos įmonė iš Lenkijos. Ji vykdo tiesiogines, atgaliniu testavimu patikrintas ir aukšto dažnio strategijas per brokerių API bei prekiauja akcijomis ir opcionais.

Komanda tvarko žvakių duomenis, prekybos įvestis bei pirkimo ir pardavimo pavedimus keliose brokerių paskyrose. Prekybininkams ir prekybos įmonėms reikia pakeisti rankinę rinkos duomenų analizę, prekybos duomenų tvarkymą ir pavedimų pateikimą automatizuotomis sistemomis.

Užduotis buvo aiški: automatizuoti prekybos procesą naudojant Python, prireikus susieti jį su Interactive Brokers arba Shoonya Broker Account ir patikrinti strategijas atliekant atgalinį testavimą. Įmonė taip pat norėjo į procesą įkelti Excel duomenis ir po vykdymo gauti atnaujintus prekybos duomenis.

Sprendimas sukurtas kaip tarpusavyje susietų ekranų rinkinys: intervalo nustatymo, žvakių analizės, tiesioginio stebėjimo, Excel duomenų ir atgalinio testavimo. Strategijos laukai, pavedimų tipai, brokerio būsena ir prekybos žurnalai palikti matomi, kad įmonė galėtų valdyti procesą pagal savo taisykles.

Klientas pageidavo

  1. Patikrinti strategijas atliekant atgalinį testavimą ir pateikti reikalingas instrukcijas ar dokumentaciją.
  2. Sukurti prekybos automatizavimą naudojant Python, prireikus numatant Java arba C++ alternatyvas.
  3. Prireikus susieti Interactive Brokers arba Shoonya Broker Account.
  4. Nuskaityti Excel prekybos įvestis ir po vykdymo atnaujinti duomenis.

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Paruoštos brokerių platformos apima finansinio turto pirkimą, pardavimą ir valdymą, tačiau jų aprašymai nesujungia šios įmonės skaičiuoklių įvesčių, konfigūruojamos strategijos logikos, atgalinio testavimo ir pavedimų vykdymo į vieną pritaikytą procesą. Sprendimas sukurtas taip, kad šios dalys veiktų kartu ir atitiktų įmonės taisykles, o dokumentacija bei mokymai leistų juo naudotis savarankiškai.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas naudojant Python prekybos programą, kuri sujungia rinkos duomenis, strategijos logiką, skaičiuoklių įvestis ir brokerių paskyras. Pagrindiniai etapai atliekami vienoje vietoje: duomenų paruošimas, žvakių peržiūra, strategijos tikrinimas, pavedimų vykdymas ir pozicijų stebėjimas.

Prekybos įvestims tvarkyti sukurta Excel darbo sritis. Ji nuskaito skaičiuoklių duomenis, rodo žvakių duomenis ir pažymi po vykdymo atnaujintus prekybos duomenis.

Prekybos ekrane pateikiami pasirenkami intervalai, strategijos parametrai bei pirkimo ir pardavimo kriterijai. Tame pačiame ekrane galima matyti brokerio ryšio būseną ir rinkos, limitinių bei stop pavedimų tipus.

Programa pateikia pavedimus per palaikomus brokerių ryšius ir leidžia stebėti vykdymo informaciją.

Ypatingas dėmesys skirtas strategijų tikrinimui. Istorinius žvakių duomenis, strategijos parametrus ir rezultatų lenteles naudojantis atgalinis testavimas leidžia palyginti strategiją prieš pradedant prekybą realioje rinkoje.

Sistema suplanuota kaip modulių rinkinys, todėl joje lieka vietos dokumentacijai, diegimo instrukcijoms, pagalbai po pristatymo ir būsimiems papildymams, pavyzdžiui, vietiniam apdorojimui ar derinimui realioje rinkoje.

Įgyvendintos pagrindinės funkcijos

  • Automatizuota prekyba per brokerių paskyras
  • Rinkos, limitiniai ir stop pavedimai
  • Žvakių duomenų gavimas pasirinktais intervalais
  • Konfigūruojamos strategijos ir pirkimo bei pardavimo kriterijai
  • Excel prekybos duomenų importavimas ir atnaujinimas
  • Strategijų atgalinis testavimas naudojant istorinius žvakių duomenis
  • Aktyvių pavedimų, pozicijų ir įspėjimų stebėjimas
  • Brokerio paskyros ryšio būsena
  • Python pagrįstas prekybos automatizavimas

Galima pridėti

+ Fibonaccio korekcijas + Vietinį duomenų apdorojimą + Pritaikytus API iškvietimus + Derinimą realioje rinkoje

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Kitos prekybos įmonės susiduria su panašia užduotimi, todėl tą patį sprendimą galima pritaikyti jų duomenims, strategijoms ir brokerių ryšiams.

Akcijų prekybos skyrius

Užduotis Automatizuoja akcijų pirkimą ir pardavimą per brokerių paskyras.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas sujungia rinkos duomenis ir prekybos taisykles su brokerio pavedimais bei stebėjimu.

Opcionų prekybos komanda

Užduotis Vykdo konfigūruojamas opcionų strategijas su nustatytais parametrais bei pirkimo ir pardavimo kriterijais.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas vienoje programoje suteikia strategijos nustatymą, pavedimų vykdymą per brokerį ir atgalinį testavimą.

Investicijų įmonė

Užduotis Pakeičia skaičiuoklėmis pagrįstą prekybos duomenų tvarkymą Python prekybos robotais.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas nuskaito Excel įvestis, atnaujina prekybos duomenis ir seka vykdymą.
Investicinės įmonės

Technologijų stekas

Python

Prekybos automatizavimo kalba

Python vykdo prekybos logiką, brokerių ryšius ir duomenų apdorojimą.

ccxt

Prekybos API ryšiai

ccxt yra biblioteka, jungianti prekybos programinę įrangą su biržų API.

hyperliquid-python-sdk

Prekyba per Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk sujungia Python prekybos logiką su Hyperliquid API.

python-calamine

Excel failų nuskaitymas

python-calamine nuskaito Excel ir skaičiuoklių failus prekybos įvestims.

fastexcel

Spartus Excel nuskaitymas

fastexcel nuskaito Excel duomenis prekybos duomenų darbo sričiai.

vectorbt

Strategijų atgalinis testavimas

vectorbt analizuoja ir dideliu mastu atlieka prekybos strategijų atgalinį testavimą.

backtesting

Istorinis strategijų testavimas

backtesting vykdo prekybos strategijas pagal istorinius žvakių duomenis.

bt

Lankstus atgalinis testavimas

bt suteikia Python sistemą prekybos strategijoms testuoti.

Excel / XLSX

Prekybos įvesties failai

Excel failai pateikia prekybos įvestis ir gauna atnaujintus prekybos duomenis.

Candle data

Rinkos duomenų analizė

Žvakių duomenys leidžia analizuoti rinką pagal intervalus ir testuoti strategijas.

Integracijos

Interactive Brokers

Programinė įranga sujungia prekybos strategijas ir pavedimus su Interactive Brokers platforma arba API.

Shoonya Broker Account

Prireikus programinė įranga perduoda prekybos veiksmus per Shoonya Broker Account.

Excel

Excel failai perduoda prekybos įvestis į programą ir po vykdymo gauna atnaujintus prekybos duomenis.

Brokerage APIs

Brokerių API perduoda rinkos, limitinius ir stop pavedimus bei prekybos atnaujinimus.

Rezultatas

Prekybos taisyklės paruoštos kontroliuojamam vykdymui

Prekybos valdymo ekrane pateikiami strategijos parametrai, pirkimo ir pardavimo kriterijai ir pasirinktas pavedimo tipas kartu su brokerio ryšio būsena. Taip įmonė vienoje vietoje gali paruošti automatizuotos prekybos taisykles.

Programa palaiko rinkos, limitinius ir stop pavedimus bei naudoja pasirenkamą prekybos proceso intervalą.

Kaip tai veikia

  1. Programinė įranga rodo prekybos intervalą, strategijos parametrus, pirkimo ir pardavimo kriterijus bei brokerio paskyros būseną.
  2. Strategijos modulis taiko pasirinktas prekybos taisykles ir pavedimo tipą.
  3. Brokerio ryšys siunčia rinkos, limitinius arba stop pavedimus ir grąžina vykdymo informaciją.
  • Nustatykite laiko filtrą ir duomenų intervalą.
  • Prireikus naudokite konfigūruojamas opcionų strategijas.
Pastaba: Prieš vykdant pavedimą sąsajoje matoma brokerio būsena.
Prekybos valdymas ir intervalo nustatymas

Prekybos valdymas ir intervalo nustatymas

Šio ekrano funkcijos
Nustatyti prekybos laiko filtrą Nustatyti duomenų intervalą Kurti prekybos algoritmus Automatizuota opcionų prekybos strategija

Žvakių duomenys suteikia strategijai aiškų rinkos vaizdą

Rinkos duomenų ekrane pateikiamas žetonų arba instrumentų sąrašas, pasirinktas intervalas ir žvakių lentelė. Prekybos analizės srityje pateikiami gauti duomenys peržiūrai.

Tai leidžia peržiūrėti gautus žvakių duomenis prieš priimant prekybos sprendimus.

Kaip tai veikia

  1. Žvakių duomenų modulis gauna pasirinktų žetonų arba instrumentų žvakių duomenis.
  2. Programinė įranga rodo pasirinktą laiko intervalą ir paskutinių 12 žvakių duomenis žvakių lentelėje.
  3. Prekybos analizės srityje pateikiami žvakių duomenys peržiūrai.
Rinkos duomenys ir žvakių analizė

Rinkos duomenys ir žvakių analizė

Šio ekrano funkcijos
Gauti žvakių duomenis

Pavedimai ir pozicijos išlieka matomi prekybos metu

Aktyvaus stebėjimo ekrane pateikiami pateikti pavedimai, atidarytos pozicijos, vykdymo būsena ir prekybos įspėjimai viename vaizde. Veiklos žurnale prekybos komandai pateikiami pirkimo ir pardavimo pavedimai, įvykdyti opcionų sandoriai bei realaus laiko atnaujinimai.

Taip įmonė tiesiogiai mato brokerio proceso grąžintą informaciją ir neprivalo remtis atskiromis rankinėmis pastabomis.

Kaip tai veikia

  1. Stebėjimo ekranas rodo pirkimo ir pardavimo pavedimus bei atidarytas pozicijas.
  2. Vykdymo srityje rodomi įvykdyti opcionų sandoriai ir realaus laiko prekybos atnaujinimai.
  3. Veiklos žurnale registruojami prekybos įspėjimai ir žurnalai.
Aktyvių pavedimų ir pozicijų stebėjimas

Aktyvių pavedimų ir pozicijų stebėjimas

Skaičiuoklės duomenys grąžinami atnaujinti

Excel darbo srityje kartu laikomi pradiniai skaičiuoklės duomenys ir atnaujinti prekybos duomenys. Ji palaiko esamą įmonės darbą su skaičiuoklėmis ir sujungia šias įvestis su žvakių duomenimis bei vykdymu.

Atnaujintų duomenų indikatorius leidžia lengvai atskirti grąžintą prekybos informaciją nuo pradinio failo.

Kaip tai veikia

  1. Excel darbo sritis nuskaito Excel failo duomenis ir rodo juos skaičiuoklės duomenų lentelėje.
  2. Programa sujungia skaičiuoklės įvestis su prekyboje naudojamais žvakių duomenimis.
  3. Po vykdymo darbo srityje rodomi atnaujinti Excel ir prekybos duomenys.
Excel prekybos duomenų darbo sritis

Excel prekybos duomenų darbo sritis

Šio ekrano funkcijos
Atnaujinti akcijų duomenis

Atgalinis testavimas leidžia saugiau peržiūrėti strategiją

Atgalinio testavimo ekrane sukonfigūruota prekybos strategija lyginama su istoriniais žvakių duomenimis prieš pradedant prekybą realioje rinkoje. Rezultatai ir strategijos parametrai lieka matomi kartotinei peržiūrai.

Taip strategijos tikrinimas tampa tos pačios programinės įrangos dalimi, o ne atskiru rankinės analizės etapu.

Kaip tai veikia

  1. Atgalinio testavimo modulis įkelia pasirinktus strategijos parametrus ir istorinius žvakių duomenis.
  2. Atgalinio testavimo biblioteka vykdo prekybos strategiją pagal istorinius duomenis.
  3. Rezultatų lentelėje ir palyginimo srityje rodomi atgalinio testavimo rezultatai.
  • Palyginkite strategijos rezultatus prieš prekybą realioje rinkoje.
  • Kartu peržiūrėkite parametrus ir istorinius duomenis.
Strategijos atgalinio testavimo rezultatai

Strategijos atgalinio testavimo rezultatai

Šio ekrano funkcijos
Atlikti prekybos strategijos atgalinį testavimą

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą prekybos įmonė gali:

  • Automatizuoti pirkimą ir pardavimą per susietas brokerių paskyras.
  • Gauti žvakių duomenis pasirinktais prekybos intervalais.
  • Nuskaityti Excel įvestis ir po vykdymo grąžinti atnaujintus prekybos duomenis.
  • Išbandyti strategijas pagal istorinius žvakių duomenis prieš prekybą realioje rinkoje.
  • Stebėti pavedimus, pozicijas, įspėjimus ir vykdymo būseną.
  • Valdyti akcijų ir opcionų prekybos taisykles vienoje programoje.

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šį darbą?

Prieš kuriant sprendimą užduotis buvo palyginta su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Brokerių platformos Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Algoritminės prekybos platformos Galileo FX, Abbado, MetaTrader 5 Daugelio aktyvų prekybos platformos eToro, Dotbig platform, E*Trade Web Platform Individualus sprendimas
Patikrinti strategijas atliekant atgalinį testavimą iš dalies —
Sukurti Python prekybos automatizavimą — — —
Susieti brokerių paskyras ir API —
Nuskaityti ir atnaujinti Excel duomenis — — —
Atitikti kliento taisykles: etapus, vaidmenis ir ataskaitas — — —
Visi etapai vienoje vietoje — — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų — iš dalies —

Pagal viešus produktų ir jų kategorijų aprašymus.

Paruošti produktai apima dalį užduoties, įskaitant prieigą prie brokerių, prekybos įrankius ir kai kurias algoritminės prekybos funkcijas. Paruošto produkto pakanka, kai reikia tik vienos iš šių dalių.

Šiai įmonei reikėjo nuosavos programinės įrangos, nes skaičiuoklių įvestys, strategijų tikrinimas, pavedimų vykdymas per brokerį ir stebėjimas turėjo veikti vienoje vietoje pagal jos taisykles, sumažinant rankinius veiksmus tarp programų.

Galiausiai

Galiausiai sprendimas sukurtas tam, kad pašalintų rankinį darbą kelyje nuo rinkos duomenų ir strategijos taisyklių iki brokerio pavedimų bei atnaujintų prekybos įrašų.

DUK

Svarstote kurti panašią sistemą? Perskaitykite toliau pateiktus atsakymus ir sužinokite pagrindinius Python prekybos automatizavimo, brokerių ryšių ir strategijų tikrinimo sprendimus.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų