PROJEKTAS

Algoritminės prekybos programinė įranga kontroliuojamai automatinei prekybai

Individualios programinės įrangos kūrimas, Realiojo laiko rinkos duomenys, Prekybos strategijų kūrimas, Atgalinis testavimas ir optimizavimas, Automatinis pavedimų vykdymas, Rizikos stebėjimas, Prekybos ataskaitos

  • Sritis: Investicijų valdymas
  • Bulgarija Vieta: Bulgarija
  • Įgyvendinimo trukmė: 16 savaitės
  • Technologijos: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mėnesiai

Šis klientas yra investicijų įmonė iš Bulgarijos, kuriai rankiniu būdu priimami rinkos sprendimai užima daug laiko ir nėra nuoseklūs. Prašoma programinė įranga priima realiojo laiko arba istorinius rinkos duomenis ir taiko konfigūruojamas prekybos strategijas. Ji grąžina signalus, testavimo rezultatus ir automatinius pavedimus įmonės prekybos komandai. Ataskaitos leidžia peržiūrėti rezultatus, o strategijų kūrimas, analizė ir vykdymas sujungiami į vieną kontroliuojamą sistemą.

Santrauka

Problema

Investicijų įmonė gaišta laiką pereidama tarp rinkos analizės, strategijų testavimo, pavedimų vykdymo ir ataskaitų rengimo.

Sprendimas

Sprendimas tapo viena prekybos sistema konfigūruojamoms strategijoms, rinkos duomenims ir automatiniams pavedimams valdyti. Ji taip pat apima rizikos kontrolę ir ataskaitas.

Rezultatas

Programinė įranga skirta sumažinti rankinio prekybos darbo ir pasikartojančių patikrų tarp skirtingų prekybos etapų kiekį.

Kliento istorija

Klientas yra investicijų įmonė iš Bulgarijos. Ji dirba su rinkos duomenimis ir prekybos strategijomis, kurioms reikia analizės, testavimo, vykdymo ir stebėjimo.

Rankiniu būdu priimami ir nenuoseklūs sprendimai įmonei kainuoja laiko. Jos prekybos komandai taip pat reikia peržiūrėti signalus, pozicijas ir pavedimus.

Užduotis buvo paprasta: sukurti automatinę prekybos sistemą, kuri priima realiojo laiko arba istorinius duomenis, taiko kliento apibrėžtas taisykles, generuoja prekybos sprendimus ir valdo pavedimus per reikiamą prekybos jungtį.

Sprendimas sukurtas naudojant atskirus strategijų konfigūravimo, tiesioginių signalų, atgalinio testavimo, vykdymo ir ataskaitų modulius. Rizikos stebėjimas įtrauktas kaip atskira prekybos proceso dalis.

Klientas prašė

  1. Konfigūruoti strategijas naudojant indikatorius, taisykles, mašininį mokymąsi arba kainų veiksmą
  2. Naudoti realiojo laiko arba istorinius rinkos ir susijusius duomenis
  3. Generuoti signalus, įėjimo ir išėjimo taškus bei prekybos sprendimus
  4. Vykdyti ir valdyti pavedimus per brokerių arba biržų jungtis

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Brokerių platformos apima pirkimą, pardavimą ir portfelio valdymą, tačiau neatitinka viso šios įmonės proceso. Prašomas sprendimas sukurtas taip, kad vienoje darbo eigoje sujungtų individualias strategijas, atgalinį testavimą ir automatinį vykdymą. Įmonės prekybos procesui taip pat įtrauktos rizikos kontrolės ir tiesioginis stebėjimas.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas aplink strategijų redaktorių, kuriame įmonė konfigūruoja prekybos taisykles, indikatorius ir rinkos parametrus. Istoriniai arba realiojo laiko duomenys naudojami toje pačioje strategijos sąrankoje.

Strategijoms kurti buvo pateiktas istorinių duomenų testavimo modulis. Jis lygina strategijos veikimą su istoriniais duomenimis ir rodo prekybos rezultatus bei našumo rodiklius.

Tiesioginio stebėjimo skydelis analizuoja rinkos duomenis ir rodo pirkimo bei pardavimo signalus, įėjimo ir išėjimo taškus bei atviras pozicijas. Taip prekybos komanda vienoje vietoje mato dabartinę rinkos veiklą.

Automatinis vykdymas sukurtas naudojant prekybos platformas, brokerių API ir biržų API. Vykdymo stebėjimo lange apdorojant pavedimus rodomos jų būsenos, įvykdyti sandoriai ir rizikos limitai.

Peržiūrėti galima prekybos istoriją, P&L ir didžiausią nuosmukį. Sistema šiuos duomenis eksportuoja į JSON, Excel arba PDF.

Įdiegtos pagrindinės funkcijos

  • Konfigūruojamas prekybos strategijų redaktorius
  • Realiojo laiko ir istoriniai rinkos duomenys
  • Techninių indikatorių ir taisyklių konfigūravimas
  • Pirkimo ir pardavimo signalų generavimas
  • Atgalinis testavimas ir strategijų optimizavimas
  • Automatinis pavedimų vykdymas
  • Rizikos limitų ir vykdymo stebėjimas
  • Atvirų pozicijų ir našumo stebėjimas
  • Prekybos žurnalai ir ataskaitos
  • P&L, JSON, Excel ir PDF eksportas

Galima pridėti

+ Naujienų ir socialinių tinklų analizę + Įmonių ataskaitas ir fundamentaliuosius duomenis + Mašininiu mokymusi paremtas strategijas + Perspektyvinį arba demonstracinį testavimą + TradingView įspėjimus į Telegram + Papildomas brokerių arba biržų jungtis

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Šios įmonės susiduria su panašia užduotimi, todėl tą patį sprendimą galima pritaikyti jų prekybos duomenims, strategijoms ir vykdymo taisyklėms.

Akcijomis ir indeksais prekiaujanti įmonė

Užduotis Jai reikia automatinių dienos prekybos sprendimų, paremtų rinkos duomenimis.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas taiko jos prekybos taisykles, generuoja signalus ir stebi pozicijas bei pavedimus.

Indijos rinkoje prekiaujanti įmonė

Užduotis Ji prekiauja akcijomis, pasirinkimo sandoriais, ateities sandoriais arba indeksais per brokerių platformas.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas sujungia rinkos duomenis ir brokerio vykdymą su strategijų testavimu, signalais ir rizikos kontrole.

Kiekybinės prekybos įmonė

Užduotis Ji kuria statistines, mašininio mokymosi arba aukšto dažnio prekybos strategijas.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas suteikia konfigūruojamus algoritmus, atgalinį testavimą, optimizavimą, vykdymą ir našumo ataskaitas.

Technologijų rinkinys

Python

Strategijų ir duomenų apdorojimas

Python naudojamas rinkos duomenų analizei, strategijų logikai, testavimui ir ataskaitoms.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Prekybos sąsaja ir paslaugos

JavaScript ir TypeScript naudojami strategijų sąsajai ir bendroms prekybos paslaugoms.

ccxt

Biržos API jungtis

ccxt (biblioteka, jungianti prekybos programinę įrangą su biržomis) suteikia biržų jungtis automatinei prekybai.

vectorbt

Didelės apimties strategijų atgalinis testavimas

vectorbt (prekybos strategijų testavimo biblioteka) analizuoja strategijos veikimą naudojant istorinius duomenis.

@tradejs/core

Strategijų kūrimas ir pagalbinės priemonės

@tradejs/core (naršyklėje veikianti prekybos ir atgalinio testavimo biblioteka) palaiko strategijų konfigūravimą ir bendras prekybos funkcijas.

pandas

Rinkos duomenų analizė

pandas suteikia duomenų struktūras rinkos duomenims ir prekybos rezultatams analizuoti.

numpy

Masyvų skaičiavimai

numpy suteikia masyvų skaičiavimo priemones rinkos ir našumo duomenims.

scipy

Moksliniai skaičiavimai

scipy suteikia pagrindinius mokslinių skaičiavimų algoritmus Python aplinkoje.

Excel, JSON and PDF

Ataskaitų eksporto formatai

Šie formatai leidžia eksportuoti P&L, prekybos žurnalus, atgalinio testavimo rezultatus ir ataskaitas iš sistemos.

Integracijos

Broker APIs and exchange APIs

Sistema siunčia ir valdo automatinius pavedimus per reikiamą brokerio arba biržos jungtį.

Trading platforms

Prekybos platformos suteikia rinkos ir vykdymo jungtį, kurią naudoja prekybos sistema.

NSE and BSE

Sistema naudoja nse ir bse Python API, kai reikia prieigos prie Indijos akcijų rinkos duomenų.

Polygon.io

Sistema naudoja polygon Python apvalkalą, suteikiantį rinkos duomenis apie akcijas, obligacijas, pasirinkimo sandorius ir susijusius tyrimus.

Excel, JSON and PDF

Sistema eksportuoja prekybos istoriją, P&L, nuosmukį, atgalinio testavimo rezultatus ir ataskaitas šiais formatais.

Rezultatas

Strategijos išlieka susietos su rinkos duomenimis

Ekrane strategijos konfigūravimas sujungiami rinkos pasirinkimas, indikatoriai ir taisyklės. Įmonė sukonfigūruoja strategiją prieš testavimą arba tiesioginę analizę.

Prekybos variklis taiko sukonfigūruotas taisykles istoriniams arba realiojo laiko rinkos duomenims ir parengia strategiją signalams generuoti.

Kaip tai veikia

  1. Strategijų redaktorius saugo prekybos strategijos parametrus ir kliento pateiktas taisykles.
  2. Rinkos duomenys pateikia pasirinktą instrumentą ir laikotarpį.
  3. Indikatorių ir taisyklių moduliai parengia strategiją atgaliniam testavimui arba tiesioginei analizei.
  • Prireikus galima įtraukti techninius indikatorius, kainų veiksmą, grafikų modelius, nuotaikų analizę ir mašininį mokymąsi.
Patarimas: Strategijos sąranką galima pritaikyti pagal įmonės rinką, turto tipą, laikotarpį ir vykdymo taisykles.
Strategijos ir rinkos konfigūravimas

Strategijos ir rinkos konfigūravimas

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Prekybos algoritmų kūrimas Techninių indikatorių analizė Prekybos strategijos atgalinis testavimas

Tiesioginiai signalai matomi viename prekybos lange

Ekrane tiesioginės rinkos skydelis rodo dabartinius rinkos duomenis, sugeneruotus signalus ir įėjimo bei išėjimo taškus. Techninė analizė ir atviros pozicijos lieka matomos šalia aktyvios rinkos peržiūros.

Taip įmonė turi aiškią vietą automatiniams prekybos sprendimams peržiūrėti prieš vykdymą ir kol pozicijos lieka atviros.

Kaip tai veikia

  1. Tiesioginės rinkos peržiūroje rodomi realiojo laiko rinkos duomenys ir dabartiniai prekybos signalai.
  2. Techninės analizės skydelyje rodoma indikatorių informacija bei įėjimo ir išėjimo taškai.
  3. Skydelis apibendrina atviras pozicijas ir pateikia įspėjimų informaciją.
Tiesioginės rinkos ir signalų skydelis

Tiesioginės rinkos ir signalų skydelis

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Realiojo laiko duomenų srautų naudojimas Realiojo laiko rinkos analizė Techninių indikatorių analizė Prekybos signalų generavimas Prekybos duomenų rodymas

Strategijos ištestuojamos prieš priimant vykdymo sprendimus

Ekrane atgalinis testavimas ir optimizavimas lyginamas strategijos veikimas naudojant istorinius duomenis. Rodomi kiekvieno sandorio rezultatai ir našumo grafikai.

Optimizavimo kontrolės priemonės padeda prekybos komandai įvertinti, kaip strategijos parametrai veikia P&L ir didžiausią nuosmukį prieš naudojant strategiją su tiesioginiais duomenimis.

Kaip tai veikia

  1. Istorinio testavimo laikotarpio parinkiklis pateikia testavimo laikotarpį ir rinkos duomenis.
  2. Atgalinio testavimo modulis apskaičiuoja strategijos rezultatus, sandorius ir P&L.
  3. Optimizavimo modulis palygina parametrų rezultatus ir pateikia juos lentelėse bei grafikuose.
  • Atgaliniam testavimui galima naudoti vectorbt (prekybos strategijų testavimo biblioteką), backtesting, bt arba @tradejs/core.
Pastaba: Istoriniai rezultatai apibūdina strategijos veikimą pagal pasirinktus duomenis, tačiau nenustato būsimo prekybos našumo.
Atgalinio testavimo ir optimizavimo rezultatai

Atgalinio testavimo ir optimizavimo rezultatai

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Prekybos strategijos atgalinis testavimas Prekybos algoritmų optimizavimas Didžiausio nuosmukio skaičiavimas

Pavedimai ir rizikos kontrolė išlieka stebimi

Ekrane vykdymo stebėjimas vienoje vietoje pateikiamos pavedimų būsenos, rizikos limitai ir vykdymo žurnalai. Rodomi įvykdyti, pakeisti ir atšaukti pavedimai bei dabartinė prekybos veikla.

Automatinis vykdymas sujungia sukonfigūruotą strategiją su prekybos platformomis, brokerių API arba biržų API, o stebėjimo lange matomas visas pavedimo kelias.

Kaip tai veikia

  1. Vykdymo modulis siunčia ir valdo pavedimus per sukonfigūruotą prekybos jungtį.
  2. Pavedimų būsenų lentelėje rodomi įvykdyti, pakeisti ir atšaukti pavedimai.
  3. Stebėjimo moduliai rodo rizikos limitus, tiesioginius žurnalus ir našumo rodiklius.
Pavedimų, rizikos ir vykdymo stebėjimas

Pavedimų, rizikos ir vykdymo stebėjimas

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Prekybos vykdymas realiuoju laiku Rinkos pavedimų vykdymas Rizikos valdymo stebėjimas

Prekybos įrašai paruošti peržiūrai ir eksportui

Ekrane ataskaitos ir prekybos istorija tvarkomi įvykdyti sandoriai, prekybos žurnalai ir P&L. Analitikai, vadovai ir buhalteriai gali peržiūrėti tą patį prekybos įrašą.

Eksporto funkcijos suteikia struktūruotą informaciją tolesnei analizei ir finansinėms ataskaitoms. Sistema pasirinktą informaciją įrašo į JSON, Excel arba PDF.

Kaip tai veikia

  1. Ataskaitų parinkiklis įkelia prekybos istoriją, įvykdytus sandorius ir P&L informaciją.
  2. Ataskaitų modulis iš prekybos įrašų sukuria atgalinio testavimo ir realiojo laiko ataskaitas.
  3. Eksporto moduliai įrašo pasirinktą informaciją į JSON, Excel arba PDF.
  • pyexcel-io (biblioteka skaičiuoklių duomenims skaityti ir įrašyti) palaiko struktūruotą lentelių eksportą.
  • jspdf (JavaScript biblioteka PDF dokumentams kurti) palaiko PDF ataskaitų generavimą.
Ataskaitos ir prekybos istorija

Ataskaitos ir prekybos istorija

Šiame ekrane pateikiamos funkcijos
Ataskaitų generavimas analizei P&L eksportas į Excel Didžiausio nuosmukio skaičiavimas Prekybos veiklos registravimas

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą investicijų įmonė gali:

  • Konfigūruoti prekybos strategijas pagal savo indikatorius, taisykles, rinkas ir laikotarpius
  • Vienoje sistemoje analizuoti realiojo laiko ir istorinius rinkos duomenis
  • Generuoti signalus, įėjimo ir išėjimo taškus bei prekybos sprendimus
  • Testuoti ir optimizuoti strategijas prieš prekybą realiuoju laiku
  • Valdyti automatinius pavedimus per brokerių, biržų arba platformų jungtis
  • Stebėti riziką, pozicijas, žurnalus, našumą ir ataskaitas

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šią užduotį?

Prieš kuriant sprendimą užduotis buvo palyginta su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Brokerių platformos Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Automatinės prekybos įrankiai Galileo FX, Abbado Individualus sprendimas
Konfigūruoti individualias prekybos strategijas iš dalies —
Naudoti tiesioginius arba istorinius rinkos duomenis iš dalies
Generuoti signalus ir prekybos sprendimus iš dalies
Vykdyti pavedimus per API iš dalies
Atitikti kliento taisykles: etapus, vaidmenis, ataskaitas — —
Visi etapai vienoje vietoje — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų — —

Remiantis viešais produktų ir jų kategorijų aprašymais.

Paruošti produktai apima svarbias užduoties dalis, pavyzdžiui, prekybą, analizę ir pavedimų vykdymą. Paruošto produkto pakanka, kai reikia tik vienos iš šių dalių.

Šiam klientui reikėjo nuosavos programinės įrangos, nes reikiamos strategijos, testavimas, rizikos kontrolė, stebėjimas, ataskaitos ir vykdymo taisyklės turėjo veikti kartu vienoje vietoje.

Galiausiai

Galiausiai sprendimas sukurtas taip, kad pašalintų rankinį darbą kelyje nuo rinkos duomenų ir strategijos taisyklių iki patikrintų sprendimų, kontroliuojamų pavedimų ir prekybos ataskaitų.

DUK

Svarstote apie panašios sistemos kūrimą? Perskaitykite atsakymus ir sužinokite, kaip algoritminės prekybos programinę įrangą galima pritaikyti rinkos duomenims, strategijoms, vykdymui ir ataskaitoms.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų